На волне подъема рынка, в атмосфере головокружения от успехов и бурного роста «розницы» финансовые организации не то что забыли о сопутствующих рисках, но… В суровых кризисных условиях пришлось остановиться и оглядеться. Риски старые и новые – тема беседы «Банковских технологий» с Сергеем Ивлиевым, руководителем направления решений для финансовых институтов /company-supplier/prognoz/, канд. экон. наук.
«Банковские технологии»: Насколько существенно финансовый кризис повлиял на поле банковских рисков? Появились ли какие-то новые риски, нехарактерные для периода подъема и экстенсивного развития рынка?
Сергей Ивлиев: Как известно финансовый кризис действует как усилитель, т. е. многократно умножает потенциально возможные потери. При этом вскрываются все ошибки, сделанные на этапе экспансии экономики, когда многие игроки в погоне за долей рынка, смягчали параметры своего риск-менеджмента, а приток новых клиентов скрывал потери. Принципиально новых рисков, наверное, не появилось, но на первый план вышел так называемый модельный риск, когда вдруг выяснилось, что модели и предположения, которые были верны в фазу подъема, перестали быть корректными. Более того, оказалось, что применявшиеся меры риска часто приводили к занижению возможных будущих потерь.
«Б. Т.»: Согласны ли вы с тем, что многие российские банки до кризиса некорректно оценивали кредитные риски, и именно это стало одной из причин плохого качества их кредитных портфелей?
C. И.: Да, риски, безусловно, недооценивались. За фазой кредитной экспансии всегда следует кредитный кризис – эта ситуация повторялась в мировой истории многократно.
«Б. Т.»: Происходит ли сегодня переоценка кредитных рисков? Как именно? Является ли она временной или можно говорить о фундаментальных изменениях?
C. И.: Основной проблемой оценки кредитных рисков в период кризиса является то, что старые методы анализа перестают работать. Показатели финансового состояния ухудшаются, и все заемщики становятся «плохими», т. е. предикативные свойства моделей и соответственно качество классификации заемщиков на «хороших» и «плохих» снижаются. В этой ситуации необходимо оперативно переоценивать параметры системы управления рисками, в том числе с применением экспертных оценок.
«Б. Т.»: Какими критериями, на ваш взгляд, должны руководствоваться банки при выборе информационных систем для управления рисками?
C. И.: Выбор системы управления рисками (СУР) – задача многокритериальная. Одним из основных факторов является развитая функциональность, которая аккумулирует опыт внедрений в различных финансовых институтах, а также наличие наработанных базовых версий алгоритмов и методик. Большое значение имеет наличие профессиональной команды, которая может провести внедрение и интеграцию риск-системы в информационную среду банка не затягивая сроки проекта. С технологической точки зрения СУР должна представлять собой современную программную платформу, опирающуюся на промышленную СУБД (ведь в системе обрабатываются подчас огромные объемы данных). Ну и конечно, для российских банков немаловажным (а подчас и решающим) является фактор цены.
«Б. Т.»: Каков опыт компании /company-supplier/prognoz/ в области внедрения решений по управлению рисками и аналитических систем для финансовых институтов?
C. И.: Наша компания занимается аналитическими системами для финансовых институтов уже более 15 лет, практически с момента создания. Первые проекты по разработке комплексных систем поддержки принятия решений в банках были выполнены еще до 1995 г. Более 10 лет ведется тесное сотрудничество с Банком России, в интересах которого мы разработали большое количество информационных и аналитических систем. Тематикой рисков занимаемся с 2004 г. За это время была разработана интегрированная платформа /company-supplier/prognoz/. Управление риском», на базе которой выполнено уже более 20 проектов для крупнейших российских банков, таких как /banks/vnesheconombank/, /banks/1861/, /banks/1172/ /banks/1161/, /banks/1790/, /banks/2151/ и др.
«Б. Т.»: Каков спектр решений компании /company-supplier/prognoz/ для банков? Насколько эти решения адаптированы для сегодняшних реалий рынка?
C. И.: Линейка продуктов, которую компания предлагает для банков и финансовых организаций, строится на международной идеологии GRC (Governance, Risk management, Compliance) – управление бизнесом, управление риском и контроль соответствия требованиям законодательства. Решения по управлению бизнесом включают в себя программные продукты по планированию, бизнес-аналитике, управлению кредитным портфелем и по функциональности, конечно, значительно шире, чем предполагается термином Governance. Риск-менеджмент обеспечивается в первую очередь в части рыночных и кредитных рисков, которые составляют до 80–90% потенциальных потерь в банках. В ближайших планах – разработка систем оценки операционных и других видов рисков. Контроль соответствия законодательству (комплайнс) всегда был одним из ведущих драйверов для российских банков. В этом сегменте наша компания предлагает решения для автоматизации контроля требований указаний Банка России по мониторингу финансовой устойчивости (№ 1376-У, № 2005-У) и положений по формированию мотивированного суждения об уровне кредитного риска (№ 254-П, № 283-П).
«Б. Т.»: В чем главная сложность проектов по внедрению решений в области управления рисками и аналитических систем в банках? Есть ли какие-то проблемы, характерные именно для финансовых институтов?
C. И.: Основная проблема внедрения аналитических решений в банках связана с исходными данными, их топологией и качеством. По нашим оценкам, на организацию загрузки корректных исходных данных уходит до 80% времени при внедрении.
«Б. Т.»: Сегодня время внедрения является для многих банков критически важным фактором. Как быстро компания /company-supplier/prognoz/ способна поставить свои решения? Зависит ли это от существующей IT-инфраструктуры банка?
C. И.: Время внедрения существенно зависит от слаженной работы команды, как со стороны компании, так и со стороны банка. IT-инфраструктура тоже влияет: например, наличие изолированной внутренней сети может затруднить процесс обновления внешней информации, получаемой от контрагентов или информационных агентств, – но для преодоления этих проблем уже есть готовые и проработанные решения.
«Б. Т.»: Как бы вы оценили эффект от внедрения решений компании /company-supplier/prognoz/? В чем вы видите свое главное рыночное преимущество?
C. И.: Эффект от внедрения систем управления рисками всегда оценивать достаточно сложно, так как часто он носит качественный характер – появляются новые возможности для анализа и принятия управленческих решений. В то же время отсутствие или некорректная работа подобных систем может привести к негативным последствиям при общении с надзорными органами или рейтинговыми агентствами. Эффективность внедрения аналитических систем, особенно если она связана с высвобождением человеческих ресурсов, можно оценить количественно. По нашему опыту рентабельность инвестиций (ROI) по таким решениям превышает 40–50% уже за первый год эксплуатации, т. е. за два-три года система полностью себя окупает.
«Б. Т.»: Над чем сегодня работают ваши специалисты? Планирует ли компания расширять спектр предлагаемых решений?
C. И.: Наши разработчики постоянно работают над развитием существующих решений. Уже в ближайшее время мы планируем расширить блок по контролю требований законодательства в части оценки рыночного риска (в соответствии с положением № 313-П), развивается направление анализа и прогнозирования розничных рисков. В 2010 г. планируется переход на новое поколение технологической платформы. Активно ведутся собственные научные исследования в части разработки новых моделей риск
