Международная Конференция 2009 «Стресс-тестирование в финансовых институтах»

28 сентября 2009 16:00

Место проведения: Москва.

Первый шок, вызванный охватившим мировую экономику кризисом, наконец-то прошел, и финансовые институты могут наконец разумно оценить ситуацию – насколько они готовы к экстремальным развитиям событий, какие отрасли их деятельности наиболее уязвимы, что является «слабым звеном» в отлаженной бизнес-схеме.
Одним из аналитических инструментов, призванных обеспечить оценку потенциальных потерь кредитных организаций в случае возможных спадов в экономике, является стресс-тестирование, получившее широкое распространение в международной финансовой практике.
Все большее и большее количество банков и финансовых учреждений России осознает важность и необходимость этого инструмента, однако у профессионалов возникаем немало проблем и вопросов при проведении стресс-тестирования:
Каковы регуляторные требования и способны ли банки их выполнять?
Что именно планирует Центральный Банк вотношении методологии?
Возможна ли унификация алгоритмов и параметров?
Как применять и трактовать Базельские установки в российских условиях?
Стресс-тестирование рисков ликвидности, рыночных и кредитных рисков – каковы приоритеты?



© 2020 БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Первое издание на российском рынке, посвященное информационным технологиям для банков.
Москва, Проспект Мира, д.3, корп. 1
+7 (495) 120-81-42
info@int-bank.ru

Свидетельство СМИ ФС77-39103 от 11 марта 2010 года.
По вопросам сайта просим обращаться к администрации сайта: info@int-bank.ru.
При использовании материалов необходимо давать ссылку на www.banktech.ru.