Два подхода в одном решении: Газпромбанк внедряет систему расчета риск-взвешенных активов на базе инструментов SAS

28 Августа 2015 10:41

Астраханцева Мария.jpgВнедрение стандартов Базельского комитета по банковскому надзору в России, а также ряд управленческих задач, связанных с совершенствованием процесса формирования риск-отчетности послужили отправной точкой для внедрения в Газпромбанке инновационной для российского рынка системы на базе решения SAS Credit Risk Management for Banking.

 Предпосылки проекта: внешние и внутренние факторы

 Проект Газпромбанка, который получил название «Внедрение аналитической системы управления кредитным риском», был запущен в 2012 году. Его реализация в первую очередь была связана с процессом адаптации в России стандартов «Базель II» в отношении кредитного риска. Инструкция 139-И[1], в соответствии с которой рассчитывается норматив достаточности капитала всеми российскими банками, по сути, представляет собой российский вариант стандартизированного подхода Базель II. При этом в декабре 2012 года Банк России выпустил Письмо № 192-Т[2] с рекомендациями российского регулятора в отношении имплементации продвинутых подходов к оценке кредитного риска в крупных российских банках.

 Кроме того, в Банке были поставлены задачи по совершенствованию процессов сбора и обработки информации, используемой для управления рисками, а также по улучшению качества данных при подготовке риск-отчетности. Все эти предпосылки привели к реализации проекта.

 Ключевые задачи и их решение

 Основной целью проекта стала автоматизация расчета риск-взвешенных активов по кредитному риску в целях расчета норматива достаточности капитала. Команда Газпромбанка выбрала сложный путь, так как было решено параллельно автоматизировать в одной системе и расчет по 139-И, и расчет по 192-Т, чтобы расчеты взвешенных активов упомянутыми двумя подходами базировались на одних и тех же данных на уровне сделок.  Использование единых  данных должно было стать одной из гарантий качества расчетов и корректности сопоставления результатов.

 После рассмотрения альтернатив, доступных на рынке, была выбрана разработка компании SAS – одним из ключевых факторов стало наличие специального модуля для расчета риск-взвешенных активов SAS Credit Risk Management. При выборе решения немаловажную роль сыграла возможность кастомизации модуля с учетом специфики российского регулирования. Кроме того, Газпромбанк на тот момент уже использовал внутренние модели для оценки кредитного риска, построенные на базе решений SAS.

 Этапы реализации проекта

На первом, организационном, этапе проекта была сформирована внутрибанковская команда, которая занималась его воплощением. В проекте были задействованы подразделения риск-менеджмента, бухгалтерского учета и отчетности, ИТ, внешние подрядчики. В этой фазе также проходил выбор решения и его поставщика.

 Второй этап был посвящен подготовке бизнес-требований со стороны Банка, также был проведен анализ источников данных для определения наличия и качества данных, необходимых для реализации проекта.

Третий этап включал разработку технического задания, реализацию ETL-процессов, настройку расчетов, после чего команда перешла к самой важной и сложной стадии – внутреннему тестированию разработок.

 Тестирование было разделено на две части. Первая включала так называемые тест-кейсы, подготовленные в соответствии с двумя подходами – 192-Т и 139-И, для проверки алгоритмов расчета для различных активов (например, кредиты, репо и т.д.).  Проверялось соответствие полученных результатов на основе расчета системы эталонному результату. Затем началась вторая часть – портфельное тестирование, т.е. тестирование расчетов на основании реальных данных о сделках Банка. Портфельное тестирование проводилось поэтапно с выделением и приоритезацией отдельных групп активов на различные отчетные даты. В настоящее время Банк находится на завершающей стадии портфельного тестирования.

 Первые результаты и перспективы для рынка

 Окончательное завершение проекта будет возможно лишь после публикации нормативных документов Банка России, в соответствии с которыми банкам разрешат применять ПВР[3] в регуляторных целях[4]. Выход документов Банка России ожидается осенью 2015 года. Несмотря на это, уже можно говорить о первых результатах проекта. Помимо расчета риск-взвешенных активов по кредитному риску, одним из результатов проекта является также повышение качества данных и оптимизация процессов подготовки риск-отчетности в Банке.

 При реализации проекта Газпромбанк пошел технически сложным, но при этом эффективным путем: внедрение параллельного расчета 139-И и 192-Т с сопутствующей кастомизацией модуля и проверкой качества данных. Этот подход, несомненно, будет полезен и другим игрокам рынка, которые стремятся в полной мере отвечать требованиям регулятора по воплощению в жизнь стандартов Базель II. 



[1] Инструкция Банка России №139-И «Об обязательных нормативах банков» от 03.12.2012г.

[2] Письмо Банка России №192-Т «О методических рекомендациях по реализации подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков» от 29.12.2012г.

[3] Порядок расчета величины кредитного риска с использованием подхода на основе внутренних рейтингов

[4] Положение «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов»; Указание «О порядке рассмотрения Банком России ходатайств банков о применении подхода на основе внутренних рейтингов к расчету кредитного риска»



вернуться назад

События

Новости

Корпоративные новости